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新余会计网_美股实证:当股市崩盘时 量化基金也自顾不暇

sunbet官网 快讯 2020-03-31 00:02:14 139 1

  当市场下跌时,曾“奇异”的量化基金也最先遭遇丧失,自顾不暇。

  治理着80亿美圆资产的对冲基金 HBK Capital Management 周五宣布声明称,公司设计整理旗下范围4亿美圆的量化基金,向投资者返还资金。公司同时减少关于旗下ARB统计基金的拨款。

  公司在声明中称,之所以作出该决定是因为该基金“近来几个季度的显现有所下落”,“未能到达HBK的投资报答目的”。

  HBK Capital不是独一阅历显现欠安的量化基金。 老牌基金BlueMountain Capital Management正在整理其范围10亿美圆的量化基金,从新专注于人力投资。

  eVestment的数据显现,今年头四个月,投资者从量化基金中撤资80亿美圆。而在2018年投资者整年从量化基金中撤资190亿美圆。

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  量化基金团体显现欠安的缘由也许在于股市动摇的属性。

  彭博剖析指出,风险偏好和经济增进预期还不敷强劲,不足以资助重振所谓的代价因子战略。代价因子战略往往是由更廉价、但风险更高的股票组成的。而诸如高质量及低动摇性战略因为其避险属性,其本钱在2018岁终的下跌中变的过于高贵,而战略自身又与今年年初的涨势相背叛。

  以至连在曩昔10年里有8年红利的动量因子战略,在2019年收益也大幅下落。在去岁终实行该战略——买进赢家、卖出输家,押注更多的防御性头寸的基金,跟着标普500指数在新的一年大幅上涨,变成了落后者。

  但是有剖析指出,从统计数据上看,近期显现欠安其实不稀有,需要从临时角度斟酌。当投资组合反弹时,这些跌幅能够只是稍纵即逝。

  有名量化基金司理Cliff Asness指出, 现在的股票估值已到达了上世纪90年代科技泡沫以来的最高程度,市场涌现拐点只是时间的问题。只管近期显现欠安,但他旗下的量化基金已做好预备。

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  • 2020-03-31 00:02:14

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